Beschreibung Efficient Portfolio - Scietrex Scientific Software AG

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Die App "Efficient Portfolio"

  • Die App basiert auf der Theorie nach Nobel Preisträger Prof. H. Markowitz.
  • Sie arbeitet mit Wochendaten rückblickend in einem 2 Jahres-Zeitrahmen.
  • Es können ca. 100 verschiedene Wertpapiere bearbeitet werden.
  • Automatischer Dateninput der aktuellen Börsendaten von NYSE, NASDAQ und OTC.
  • Dataprovider: Alpha Vantage Inc., Boston, Mass., USA.
  • Daten, die dort nicht vorhanden sind, können im Internet gesucht und händisch erfasst werden (z.B.: Spezielle kleinere europäische Aktiengesellschaften).
  • Erweiterung des Efficient Portfolio durch Berechnung der Umschichtung der Aktien zum unveränderten Gesamtwert, um Portfolio real effizient machen zu können (Modell: Quadratische Optimierung unter der Nebenbedingung unterer und oberer „vernünftiger“ Grenzen).
  • Jederzeitiger Daten-Refresh zur Darstellung der aktuellen Situation möglich.
  • Programm-Umfang ca. 5000 Programm-Zeilen.


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