Die App "Efficient Portfolio"
- Die App basiert auf der Theorie nach Nobel Preisträger Prof. H. Markowitz.
- Sie arbeitet mit Wochendaten rückblickend in einem 2 Jahres-Zeitrahmen.
- Es können ca. 100 verschiedene Wertpapiere bearbeitet werden.
- Automatischer Dateninput der aktuellen Börsendaten von NYSE, NASDAQ und OTC.
- Dataprovider: Alpha Vantage Inc., Boston, Mass., USA.
- Daten, die dort nicht vorhanden sind, können im Internet gesucht und händisch erfasst werden (z.B.: Spezielle kleinere europäische Aktiengesellschaften).
- Erweiterung des Efficient Portfolio durch Berechnung der Umschichtung der Aktien zum unveränderten Gesamtwert, um Portfolio real effizient machen zu können (Modell: Quadratische Optimierung unter der Nebenbedingung unterer und oberer „vernünftiger“ Grenzen).
- Jederzeitiger Daten-Refresh zur Darstellung der aktuellen Situation möglich.
- Programm-Umfang ca. 5000 Programm-Zeilen.
